수 업 계 획 서

2018학년도 2학기

기본정보	교과구분	전공선택		담당교수	소속	경제학부
	교과번호(분반)				성명	김진용
	교과목명(영문명)	고급미시연습 Advanced microeconomics			연락처
	학점(시간)	3학점 (3시간)			이메일
	강의실습구분	강의			홈페이지
	수업시간(강의실)				상담시간
	개설학년	1학년		조교	담당조교(연락처)

성적평가	평가방법	절대평가
	□ 출석 ( %) □ 학생포트폴리오 ( %) □ 참여도 ( %) □ 수시과제 ( %) □ 수시시험 ( %) □ 중간과제 ( %) □ 중간시험 ( %) □ 기말과제 ( %) □ 기말시험 ( %) □ 기타 ( %)
수업유형		□ 일반 □ PBL ▣ 외국어 □ 융복합 □ MOOC □ 서비스러닝
수업방법		▣ 강의 □ 발표 ▣ 토론 □ 실험 □ 실습 □ 실기 □ 설계 □ 견학 □ 프로젝트 □ 이러닝(e-learning)
표절금지규정		‘표절’이란 타인의 글을 적절한 인용 및 참고문헌 표기 없이 자기가 쓴 것처럼 행사하는 것으로써 도덕적 양심을 져버리는 잘못된 행위입니다. 표절한 보고서를 제출하거나 표절한 자료를 사용하여 발표한 경우 정도에 따라 감점 처리하며, 심할 경우 0점으로 처리합니다.

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교과목 설명	교과목 목표역량
	구분	해당역량
This course introduces the basic portfolio theory and its application. The topics include the mean-variance portfolio theory including determination of opportunity set and calculation of efficient frontiers, modeling of the correlation structure of security returns, and selection of the optimum portfolio.	핵심역량	▣ 전문성역량
		□ 나눔역량
		□ 인성역량
		□ 통섭역량
	수행역량	□ 자아성찰역량
		□ 사회관계역량
		□ 창의혁신역량
		▣ 비판사고역량
		▣ 분석추론역량
		□ 협업창안역량
		▣ 글로벌역량
		□ 자율설정역량 ( )
수업목표	교과목 교재
The purpose of this course is to provide an opportunity to study portfolio optimization and management problems as an application of the microeconomic framework at an advanced level.	Textbook: Modern portfolio theory and investment analysis (Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, and William N. Goetzmann)

주	주제	수업방법	교재	준비물, 과제, 기타
	수 업 내 용
1	Introduction, financial market and securities	Lecture Discussion	Ch. 1-3	Textbook
2	Opportunity set under risk: Characteristics of portfolios	Lecture Discussion	Ch. 4	Textbook
3	Delineating efficient frontiers (1): Combinations of two risky assets	Lecture Discussion	Ch. 5	Textbook
4	Delineating efficient frontiers (2): Shape of portfolio possibilities curve	Lecture Discussion	Ch. 5	Textbook
5	Calculating efficient frontiers (1): Short sales, riskless lending and borrowing	Lecture Discussion	Ch. 6	Textbook
6	Calculating efficient frontiers (2): Imposition of additional constraints	Lecture Discussion	Ch. 6	Textbook
7	Correlation structure of security returns (1): Single-index model	Lecture Discussion	Ch. 7	Textbook
8	Midterm exam
9	Correlation structure of security returns (2): Estimating beta	Lecture Discussion	Ch. 7	Textbook
10	Correlation structure of security returns (3): Multi-index models and grouping techniques	Lecture Discussion	Ch. 8	Textbook
11	Determining efficient frontiers (1): Single-index model	Lecture Discussion	Ch. 9	Textbook
12	Supplementary lecture	Lecture Discussion		Textbook
13	Determining efficient frontiers (2): Constant correlation model	Lecture Discussion	Ch. 9	Textbook
14	Selecting optimum portfolio (1): Preference functions	Lecture Discussion	Ch. 11	Textbook
15	Selecting optimum portfolio (2): Safety first criteria	Lecture Discussion	Ch. 11	Textbook
16	Final exam